
本文对UQTOOL.COM平台上的AI策略——豆粕期权2607认购2800与易方达深证100ETF期权2512认沽2.45组合进行全面评测。该策略在复杂市场环境下表现优异,展现出强大的收益能力和风险控制能力。
随着量化投资的普及,越来越多投资者开始关注AI驱动的投资策略。UQTOOL.COM作为领先的智能投顾平台,推出了一款备受关注的期权组合策略——豆粕期权2607认购2800与易方达深证100ETF期权2512认沽2.45组合。
图表显示该组合在不同市场环境下的表现,净值呈现稳步上升趋势,回撤幅度较小。
净值曲线
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该组合由两部分组成:豆粕期权2607认购2800(M2607-C-2800.DCE)和易方达深证100ETF期权2512认沽2.45(90005523.SZ)。前者是针对豆粕期货的看涨期权,后者则是针对深证100ETF的看跌期权。这种跨市场的组合设计,旨在通过不同资产类别之间的对冲效应降低整体风险。
持仓包括豆粕期权2607认购2800和深证100ETF期权2512认沽2.45,分别占总资金的一定比例,形成对冲结构。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略指标来看,该组合表现极为出色:策略净值达到37.5,远高于基准净值0.6;最大回撤率仅为1.2%,显示其在市场波动中的稳定性。阿尔法收益率为1,638.0%,贝塔收益率为-17.2%。这些指标表明该组合不仅能够产生显著的超额收益,还能有效对冲市场风险。

该策略通过AI算法优化资产配置,结合波动率预测和市场情绪分析,实现高收益低风险的投资目标。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,组合在多次市场波动中保持稳定,收益持续增长。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体而言,UQTOOL.COM的豆粕期权与深证100ETF期权组合策略,展现了强大的投资潜力和风险管理能力。对于寻求稳定高收益的投资者来说,这一策略值得深入研究和考虑。
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