UQTOOL.COM AI策略:豆粕期权2607认购2800与易方达深证100ETF期权2512认沽2.45组合评测人工智能策略

封面图
  本文对UQTOOL.COM平台上的AI策略——豆粕期权2607认购2800与易方达深证100ETF期权2512认沽2.45组合进行全面评测。该策略在复杂市场环境下表现优异,展现出强大的收益能力和风险控制能力。
  随着量化投资的普及,越来越多投资者开始关注AI驱动的投资策略。UQTOOL.COM作为领先的智能投顾平台,推出了一款备受关注的期权组合策略——豆粕期权2607认购2800与易方达深证100ETF期权2512认沽2.45组合。
  图表显示该组合在不同市场环境下的表现,净值呈现稳步上升趋势,回撤幅度较小。
  

净值曲线

  该组合由两部分组成:豆粕期权2607认购2800(M2607-C-2800.DCE)和易方达深证100ETF期权2512认沽2.45(90005523.SZ)。前者是针对豆粕期货的看涨期权,后者则是针对深证100ETF的看跌期权。这种跨市场的组合设计,旨在通过不同资产类别之间的对冲效应降低整体风险。
  持仓包括豆粕期权2607认购2800和深证100ETF期权2512认沽2.45,分别占总资金的一定比例,形成对冲结构。
  
持仓信息
合约代码 年化收益 昨日仓位 持仓成本
总市值 可用资金 总盈亏 持股变动
输入代码或名称快速搜索,多个用逗号分隔
输入最新价格序列:收盘价|开盘价|最高价|最低价|成交量|成交额);多合约用逗号分隔。

  从策略指标来看,该组合表现极为出色:策略净值达到37.5,远高于基准净值0.6;最大回撤率仅为1.2%,显示其在市场波动中的稳定性。阿尔法收益率为1,638.0%,贝塔收益率为-17.2%。这些指标表明该组合不仅能够产生显著的超额收益,还能有效对冲市场风险。
  策略示意图
  该策略通过AI算法优化资产配置,结合波动率预测和市场情绪分析,实现高收益低风险的投资目标。
  
策略分析
指标 数值 解释
AI Strategy - 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold - 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益 - 基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比 - 策略收益/最大回撤,交易风险比例
最大回撤 - 策略历史中,从高点的最大回撤幅度
夏普比率 - 策略风险调整后收益指标,越高越好
阿尔法收益 - 策略历史中,相对基准的收益率
贝塔收益 - 策略历史中,相对市场系统风险比
连续亏损天数 - 合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓 - 合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓 - 合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号 - 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
综合评分 - 策略指标加权综合得分,范围0~100分
我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  历史交易记录显示,组合在多次市场波动中保持稳定,收益持续增长。
  
交易记录
交易日期 AI Strategy 年化收益 持仓仓位 交易方向

  总体而言,UQTOOL.COM的豆粕期权与深证100ETF期权组合策略,展现了强大的投资潜力和风险管理能力。对于寻求稳定高收益的投资者来说,这一策略值得深入研究和考虑。

【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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