UQTOOL.COM AI策略评测：AMAC皮革与中证安全指数组合表现解析

  在量化投资领域，寻找高效、稳定的策略是每一位投资者的梦想。通过UQTOOL.COM平台的AI策略，我们发现了一组令人瞩目的指数组合——AMAC皮革（h30046.CSI）与中证安全（h30372.CSI）。本文将深入剖析该组合的表现、风险收益特征以及适用场景，为投资者提供详实的数据支持和分析。
  近年来，量化投资凭借其科学性和系统性在金融市场中占据越来越重要的地位。UQTOOL.COM作为专业的量化工具平台，通过AI技术帮助用户发现潜在的高收益策略组合。经过深入研究，我们选取了AMAC皮革与中证安全指数这一组合进行评测。
  图表显示该组合在历史区间内表现优异，净值持续增长且波动率较低。
  

净值曲线

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  从基础数据来看，该组合的表现令人印象深刻。具体指标如下：
1. 策略净值达到3.2，显著高于基准指数的1.4。
2. 最大回撤率为5.8%，表明在市场波动中具有较强的抗风险能力。
3. 阿尔法收益率高达156.7%，显示出该策略具备显著的超额收益能力。
4. 贝塔值为18.9%，说明该组合对市场的依赖程度较低，更多依靠选股能力获取收益。
  该策略的核心持仓为AMAC皮革（h30046.CSI）与中证安全（h30372.CSI），占比分别为50%和50%，分散风险的同时抓住行业机会。
  

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
h30046.CSI 🔒 登录跟单	5%	2,959	407.00	📊 ⭐ ℹ️
h30372.CSI 🔒 登录跟单	5%	6,975	122.00	📊 ⭐ ℹ️
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动
1,234,567.89	500,000.00	+34,567.89	+2	🔄 📥

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  进一步分析其他关键指标：
– 夏普比率高达981.7%，意味着单位风险所获得的超额回报非常可观。
– 年化收益率为217.2%，显示出该策略在收益方面具有极强的竞争力。
– 策略评分达到97.235分（满分100），说明整体表现非常优异。
  
  采用量化多因子模型，结合技术分析与基本面因素，通过AI算法优化投资组合权重。
  

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
预期周收益	-	AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空
预测准确率	-	AI预测的周预测方向性精度(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
高级评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  历史交易记录显示该策略在多个市场周期中均表现稳定，尤其在波动市中显示出较强的适应能力。
  

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

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  综合来看，AMAC皮革与中证安全指数组合展现出了卓越的投资价值。其高收益率、可控的风险水平以及显著的超额收益能力使其成为值得重点关注的策略组合。对于追求长期稳定收益的投资者来说，这一组合无疑是一个值得关注的选择。

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