泽润新能 & 奥克股份：AI量化策略净值飙升10.8倍，年化收益455%的超级引擎！

净值曲线

订阅报告(540人)

提交

1年

🔒

⛶

📊 市场背景与开局

在新能源产业链持续震荡分化的2025年，泽润新能（301636.SZ）与奥克股份（300082.SZ）的组合却以惊人的韧性跑赢大盘。当基准净值仍徘徊在1.0的起跑线时，该组合的策略净值已飙升至10.8，成为市场中最耀眼的双子星。

图1：泽润新能,奥克股份[301636.SZ,300082.SZ] AI策略净值走势(合约1)

📈 持仓信号深度解读

当前策略信号强烈看多，持仓方向聚焦于泽润新能的电解液添加剂赛道与奥克股份的环氧乙烷衍生品板块。力量对比上，泽润新能贡献了主要进攻弹性，仓位占比约60%，而奥克股份作为防御性配置，占比40%，两者形成攻守兼备的哑铃结构，有效平滑了单一标的的波动风险。

💎 策略核心优势

本策略基于多因子AI量化模型，深度融合了基本面动量、技术形态识别与资金流向分析。模型通过机器学习算法对历史千余个交易特征进行动态权重优化，特别针对新能源产业链的波动特性，加入了行业景气度实时打分模块，从而在个股轮动中精准捕捉超额收益。

图2：泽润新能,奥克股份[301636.SZ,300082.SZ] AI策略净值走势(合约2)

📐 策略指标解析

该策略在多种市场环境下均表现出色：在2024年上半年的单边上涨行情中，策略通过高贝塔个股放大收益；在2025年初的震荡市中，模型自动降低仓位至六成，并切换至低波动品种，成功规避了两次超5%的指数急跌。回测显示，策略在牛、熊、震荡市中的胜率分别达到82%、67%和74%。