
通过UQTOOL.COM的AI量化策略,我们对深价值ETF(159913.SZ)和港股科技ETF(159751.SZ)的组合进行了深入分析。结果显示,该策略在收益、风险控制和市场适应性方面表现出色,为投资者提供了高效的投资解决方案。
近年来,量化投资凭借其科学性和系统性,在资本市场中占据了越来越重要的地位。UQTOOL.COM作为一家专业的量化投资平台,通过其AI驱动的策略模型,为投资者提供了多样化的组合选择和优化建议。本文将重点评测深价值ETF与港股科技ETF的组合表现,结合相关指标数据,分析该策略的投资价值。
该图表展示了深价值ETF与港股科技ETF组合在不同时间段内的净值变化情况,并与基准指数进行了对比。通过曲线走势可以看出,策略净值增长明显优于基准指数,尤其是在市场波动较大的阶段,组合表现出更强的稳定性和抗跌能力。
净值曲线
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首先,我们来看该策略的基本表现数据。根据UQTOOL.COM提供的数据显示,策略净值达到了1.1,相较于基准净值1.0,显示出明显的收益优势。此外,最大回撤率仅为0.6%,表明该组合在市场波动中具有较强的抗风险能力。
组合持仓主要由深价值ETF和港股科技ETF构成,分别占比约60%和40%。这种配置方式充分利用了深市价值股的稳健收益与港股科技行业的高成长潜力,实现了风险与收益的有效平衡。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从风险调整后的收益指标来看,夏普收益率高达854.4%,年化收益更是达到了惊人的137.7%。这些数据不仅体现了策略的盈利能力,也反映了其在控制投资风险方面的卓越表现。阿尔法收益率为115.9%,贝塔收益率为28.8%,进一步印证了该策略在市场中的稳定性和超额收益能力。

UQTOOL.COM AI策略通过多因子模型和机器学习算法,对市场数据进行深度分析,实时优化投资组合。该策略不仅考虑了传统金融指标,还结合了宏观经济趋势、行业动态以及投资者情绪等多重因素,确保在复杂市场环境下仍能保持高效运作。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,策略在过去多个周期内均实现了稳定的收益增长。特别是在2023年上半年,面对全球市场的波动和不确定性,该组合依然表现出色,捕捉到了多次投资机会,验证了其在实战中的有效性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,深价值ETF与港股科技ETF的组合通过UQTOOL.COM AI策略的应用,在收益、风险控制和市场适应性方面均表现优异。对于追求高收益且能承受适度风险的投资者而言,这一策略无疑是一个值得考虑的选择。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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