
本文评测了富国科创板与创新药企ETF的组合表现,通过UQTOOL.COM AI策略分析,发现该组合在策略净值、最大回撤率和年化收益等方面表现出色。摘要中指出该组合的最大回撤率为0.5%,年化收益高达158.235%,并获得96.885的高策略评分。
富国科创板与创新药企ETF组合是由富国基金发行的两只ETF组成,分别跟踪科创板和创新药企的相关指数。本文将通过UQTOOL.COM AI策略对该组合的表现进行全面评测。
净值走势图显示,该组合在2023年的净值增长迅速,策略净值从1.0稳步上升至2.2,表现出色。
净值曲线
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首先,我们来看一下该组合的基本情况。富国科创板ETF(506003.SH)主要投资于科创板上市公司,而创新药企ETF(560900.SH)则聚焦于创新药研发企业。这两只基金分别代表了科技创新和医药创新的两大领域,具有较高的投资价值。
该组合的持仓主要集中在科技创新和医药创新领域,前十大重仓股包括多家科创板上市公司和领先的创新药企,行业分布合理,分散风险。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
通过UQTOOL.COM AI策略分析,该组合在多个关键指标上表现优异。策略净值为2.2,显著高于基准净值1.2,显示出该组合的投资能力远超市场平均水平。此外,最大回撤率仅为0.5%,表明该组合在风险控制方面表现出色。

UQTOOL.COM AI策略采用多因子模型,结合技术分析和基本面数据,优化投资组合。策略评分高达96.885,表明该策略在预测能力和风险控制方面表现优异。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
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历史交易记录显示,该组合在过去两年中多次捕捉到市场机会,取得了显著的超额收益,尤其是在2023年第一季度表现尤为突出。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,富国科创板与创新药企ETF组合凭借其优异的策略表现、良好的风险控制和显著的收益能力,成为投资者值得关注的对象。未来,我们将继续跟踪该组合的表现,并为投资者提供及时的投资建议。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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