玉米期权2603认沽1920与PVC期权2606认沽5800组合策略评测

  本文将深入评测由玉米期权2603认沽1920和PVC期权2606认沽5800组成的量化投资组合，采用商江趋势UQTOOL.COM人工智能策略专家进行分析。该策略凭借其卓越的绩效指标，如策略评分90.01分、年化收益高达227%等，展现了极高的投资价值。
  本评测聚焦于玉米期权（C2603-P-1920.DCE）和PVC期权（V2606-P-5800.DCE）的组合策略。通过商江趋势UQTOOL.COM人工智能量化工具，深入分析该组合在市场中的表现。
  图表显示策略净值从2023年1月1日开始稳步增长，在5月达到峰值后略有回调，整体趋势向上。
  

净值曲线

订阅报告(812人)

🔒

⛶

  持仓由两部分组成：玉米期权2603认沽1920和PVC期权2606认沽5800。策略净值为99.1，显著优于基准的0.9，最大回撤率为-11.5%，年化收益高达227%。
  持仓包含玉米期权和PVC期权认沽合约，通过波动性捕捉潜在收益。玉米期权占比略高，贡献主要收益。
  

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

📖策略教程 💬股神交流

剩余次数:1/1

可用积分:0

eNPb3EVcQmXBv8yQI1UwtqAQxj89HEgc

市场： gold（黄金） gold_com（黄金组合） forex（外汇） forex_com（外汇组合） cnindex（指数） cnindex_com（指数组合） cnstock（股票） cnstock_com（股票组合） cbond（可转债） cbond_com（可转债组合） futures（期货） futures_com（期货组合） fund（基金） fund_com（基金组合） cnoption（期权） cnoption_com（期权组合） citic_index（中信指数） citic_index_com（中信指数组合） sw_index（申万指数） sw_index_com（申万指数组合） global_index（全球指数） global_index_com（全球指数组合） citic_index_basic（中信指数） citic_index_com_basic（中信指数组合） sw_index_basic（申万指数） sw_index_com_basic（申万指数组合） global_index_basic（全球指数） global_index_com_basic（全球指数组合） cnindex_basic（cnindex_basic） cnindex_com_basic（cnindex_com_basic） cnstock_basic（cnstock_basic） cnstock_com_basic（cnstock_com_basic） fund_basic（fund_basic） fund_com_basic（fund_com_basic） cbond_basic（cbond_basic） cbond_com_basic（cbond_com_basic） gold_basic（gold_basic） gold_com_basic（gold_com_basic） forex_basic（forex_basic） forex_com_basic（forex_com_basic） futures_basic（futures_basic） futures_com_basic（futures_com_basic） cnoption_basic（cnoption_basic） cnoption_com_basic（cnoption_com_basic）

代码：

输入代码或名称快速搜索，多个用逗号分隔

价格：

输入最新价格序列：收盘价|开盘价|最高价|最低价|成交量|成交额；多合约用逗号分隔。

请登录后预测

预测结果

CURL命令(预测源码)：

复制CURL命令 已复制！

  策略指标显示阿尔法收益率为2,738.6%，贝塔收益率为-11.5%，夏普比率867.1%，策略评分90.01分。这些数据表明策略在风险控制和收益方面表现优异。
  
  策略基于UQTOOL.COM的AI算法，结合技术分析、市场情绪及宏观经济因素，动态调整持仓比例以优化收益风险比。
  

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
预期周收益	-	AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空
预测准确率	-	AI预测的周预测方向性精度(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
高级评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  自2023年1月1日至7月31日，组合累计收益率为98.5%，最大回撤发生在4月，随后快速恢复。历史交易记录显示策略具备良好的市场适应性。
  

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

第一页 上一页 跳转 下一页 最后一页

  综上所述，该组合策略展现出卓越的投资潜力，适合中高风险承受能力的投资者。建议投资者结合市场情况和个人偏好谨慎决策。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,018 人访问

分享我的推荐码