
本文将对信凯科技[001335.SZ]和万得凯[301309.SZ]的投资组合进行详细评测,通过量化分析展示该策略的表现。策略净值达到2.3,年化收益高达166.5%,展现出显著的盈利能力。
近年来,量化投资凭借其科学性和系统性受到广泛关注。UQTOOL.COM作为专业的量化工具平台,通过AI技术优化投资组合,在市场中取得了优异表现。
净值增长曲线显示组合持续跑赢基准,且回撤幅度较小。收益风险比图表表明单位风险带来的超额收益较高。
净值曲线
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该策略选择信凯科技和万得凯两只股票作为核心持仓。信凯科技是一家专注于通信设备制造的企业,而万得凯则在汽车零部件领域具有竞争优势。两只股票分别来自不同的行业,分散了投资风险。
持仓策略均衡配置了两只股票,信凯科技占60%,万得凯40%。通过分散行业风险,优化资产配置以实现稳定收益。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
策略指标显示,净值为2.3,远超基准的1.0,表明组合表现显著优于市场。最大回撤率为5.1%,显示出较强的抗风险能力。年化收益高达166.5%,阿尔法收益率96.6%和贝塔收益率29.0%体现了策略在获取超额收益方面的能力。

采用多因子模型和机器学习算法,分析市场数据并生成投资信号。策略注重风险管理,动态调整仓位以应对市场波动。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,组合在多个市场周期中均保持盈利状态,最大回撤控制得当,展现出稳健的盈利能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体来看,该策略在控制风险的同时实现了较高的收益,适合追求高回报的投资者。未来将继续跟踪市场变化,优化投资组合。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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