聚丙烯期权2609认沽7400、7600组合策略深度评测

  在商品期货市场中，聚丙烯作为重要的化工产品之一，其价格波动备受关注。通过使用商江趋势UQTOOL.COM的人工智能量化投资工具，我们对聚丙烯期权2609认沽7400、7600组合策略进行了深入研究和评测。该策略在多个关键指标上表现优异，包括策略净值3.7，年化收益高达12,341.8%，策略评分达到89.41分（满分100）。本文将从策略表现、风险控制、收益来源等多个维度进行详细分析，帮助投资者更好地理解该组合的优势和适用场景。
  聚丙烯作为塑料行业中不可或缺的原材料，其价格波动受供需关系、宏观经济环境以及政策调控等多种因素影响。期权作为一种灵活的风险管理工具，在商品期货市场中具有广泛的应用。本次评测的对象是聚丙烯期权2609认沽7400和7600组合策略，该策略通过同时持有两个不同行权价的认沽期权合约，试图在价格波动中捕捉收益机会。
  图表展示了策略净值与基准净值的历史走势对比。可以看到，在2023年7月至10月期间，策略净值从1.0稳步增长至3.7，而基准净值则仅从1.0增长至2.0。这表明该策略在收益方面具有显著优势。
  

净值曲线

订阅报告(989人)

🔒

⛶

  从核心指标来看，该策略表现出色。截至评测时点，策略净值为3.7，远高于基准净值2.0，表明该组合策略在收益方面具有显著优势。年化收益率高达12,341.8%，这一数据在全球范围内都属于极高水平，尤其是在商品期权领域。同时，最大回撤率仅为3.0%，显示出策略在风险控制方面的有效性。
  持仓描述：该策略主要持有聚丙烯期权2609认沽7400和7600合约。通过同时持有两个不同行权价的认沽期权，策略试图在价格波动中实现较高的收益潜力。这种组合方式不仅能够捕捉价格下跌带来的收益，还在一定程度上对冲了单一合约的风险。
  

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

📖策略教程 💬股神交流

剩余次数:1/1

可用积分:0

eNPb3EVcQmXBv8yQI1UwtqAQxj89HEgc

市场： gold（黄金） gold_com（黄金组合） forex（外汇） forex_com（外汇组合） cnindex（指数） cnindex_com（指数组合） cnstock（股票） cnstock_com（股票组合） cbond（可转债） cbond_com（可转债组合） futures（期货） futures_com（期货组合） fund（基金） fund_com（基金组合） cnoption（期权） cnoption_com（期权组合） citic_index（中信指数） citic_index_com（中信指数组合） sw_index（申万指数） sw_index_com（申万指数组合） global_index（全球指数） global_index_com（全球指数组合） citic_index_basic（中信指数） citic_index_com_basic（中信指数组合） sw_index_basic（申万指数） sw_index_com_basic（申万指数组合） global_index_basic（全球指数） global_index_com_basic（全球指数组合） cnindex_basic（cnindex_basic） cnindex_com_basic（cnindex_com_basic） cnstock_basic（cnstock_basic） cnstock_com_basic（cnstock_com_basic） fund_basic（fund_basic） fund_com_basic（fund_com_basic） cbond_basic（cbond_basic） cbond_com_basic（cbond_com_basic） gold_basic（gold_basic） gold_com_basic（gold_com_basic） forex_basic（forex_basic） forex_com_basic（forex_com_basic） futures_basic（futures_basic） futures_com_basic（futures_com_basic） cnoption_basic（cnoption_basic） cnoption_com_basic（cnoption_com_basic）

代码：

输入代码或名称快速搜索，多个用逗号分隔

价格：

输入最新价格序列：收盘价|开盘价|最高价|最低价|成交量|成交额；多合约用逗号分隔。

请登录后预测

预测结果

CURL命令(预测源码)：

复制CURL命令 已复制！

  在风险调整后的收益表现上，该策略同样表现出色。阿尔法收益率为237.7%，贝塔收益率为38.2%。高阿尔法表明策略在市场无趋势或趋势不明朗的情况下仍能实现超越市场的收益，而适度的贝塔则意味着策略对整体市场波动具有一定的敏感性但又不至于过度暴露。夏普比率高达1,387.1%，这表明该策略的风险调整后收益极为突出，单位风险带来的超额收益远高于同类策略。
  
  策略描述：该策略采用量化投资方法，结合技术指标和市场波动率进行动态调整。通过分析聚丙烯期货市场的历史数据和实时信息，策略能够在不同市场环境下灵活调整持仓比例，以实现最优收益风险比。
  

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
预期周收益	-	AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空
预测准确率	-	AI预测的周预测方向性精度(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
高级评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  历史交易记录描述：从2023年7月至10月的历史交易记录来看，该策略在多个关键节点实现了显著的收益增长。尤其是在价格波动较为剧烈的时期，策略表现出色，累计收益率远高于市场平均水平。
  

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

第一页 上一页 跳转 下一页 最后一页

  总体来看，聚丙烯期权2609认沽7400、7600组合策略在多个关键指标上表现优异。其高收益、低回撤的特点使其成为商品期权市场中值得关注的策略之一。然而，投资者在使用该策略时仍需结合自身的风险承受能力和投资目标，合理配置仓位，并持续关注市场动态以调整策略参数。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,033 人访问

分享我的推荐码