
UQTOOL.COM的AI策略在军工指数和中证移动互联[399959.SZ,399970.SZ]的投资组合中展现出色表现,策略净值高达4.2,年化收益达311.8%。本文将从多个角度全面评测该策略的表现。
近年来,量化投资逐渐成为投资者关注的热点领域。UQTOOL.COM作为一家专业的量化投资平台,推出了多种AI驱动的投资策略,其中军工指数和中证移动互联[399959.SZ,399970.SZ]的投资组合表现尤为突出。本文将从多个维度对这一策略进行全面评测。
图表显示该策略净值稳步增长,年化收益率高达311.8%,远超市场基准。
净值曲线
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首先,我们需要了解该投资组合的基本情况。军工指数和中证移动互联分别代表了中国军工行业和移动互联网行业的整体表现。通过UQTOOL.COM的AI策略,投资者能够实现跨市场的动态配置,从而捕捉不同市场的机会。数据显示,该策略自成立以来取得了显著的收益。
当前持仓主要分布在军工指数和中证移动互联,占比分别为60%和40%。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
在具体数据方面,该策略展现出色的盈利能力。策略净值达到4.2,远超基准净值1.7,说明其表现优于市场平均水平。年化收益率高达311.8%,显示出策略在长期投资中的强劲动力。同时,策略的最大回撤率仅为5.7%,表明风险控制得当,能够在市场波动中保持稳定。

UQTOOL.COM的AI策略基于多因子模型,结合市场情绪和趋势分析,实现动态资产配置。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示该策略在不同市场环境下均能保持稳定收益,最大回撤率控制良好。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,UQTOOL.COM的AI策略在军工指数和中证移动互联的投资组合中表现优异,不仅收益显著,而且风险可控。这一策略为投资者提供了良好的投资选择,值得进一步关注和研究。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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