UQTOOL.COM 的AI量化策略在股票投资领域展现了卓越的表现。本文将对红豆股份和用友网络的组合策略进行详细评测,探讨其背后的逻辑与优势。
随着量化投资的兴起,越来越多的投资者开始关注基于人工智能的策略。UQTOOL.COM作为量化投资领域的佼佼者,提供了一系列高效的AI策略工具。在测试中发现,红豆股份和用友网络组合的表现尤为突出,本文将对此进行详细分析。
净值增长曲线稳步上升,波动率低,显示出该策略的良好稳定性。
净值曲线
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从策略指标来看,红豆股份和用友网络的组合表现优异。策略净值达到1.1,显著高于基准净值0.9。最大回撤率仅为0.8%,显示出该策略在风险控制方面的卓越能力。
红豆股份占比40%,用友网络占比60%。组合在稳健性和成长性之间取得了良好平衡。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
进一步分析发现,该策略的阿尔法收益率高达139.0%,表明其具有强大的超额收益能力。贝塔收益率为17.5%,说明组合在市场上涨时能有效捕捉收益。夏普比率高达580.7%,年化收益率达到117.6%,这些指标均显示该策略具备显著的投资价值。

采用深度学习模型优化投资组合,结合技术分析和基本面因素,实现精准的投资决策。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示策略稳定获利,多次成功捕捉市场机会,展现了高效的执行能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,红豆股份和用友网络的组合策略在UQTOOL.COM的支持下展现了强大的市场适应能力和盈利能力。未来,投资者可以继续关注这一策略的表现。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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