港股通创新药ETF工银与芯片ETF天弘组合策略深度评测

封面图
  本文将深入分析SWTOOL.COM AI策略在港股通创新药ETF工银和芯片ETF天弘组合上的应用效果。通过详细的数据分析和策略评估,我们将为您揭示该策略在收益、风险控制以及市场适应性等方面的优异表现。
  近年来,量化投资凭借其科学性和系统性,逐渐成为投资者资产配置的重要工具。SWTOOL.COM作为一家专注于量化投资研究的平台,推出的AI策略在多个市场和组合中表现出色。本文将聚焦于港股通创新药ETF工银和芯片ETF天弘[159217.SZ,159310.SZ]这一组合,深入分析其在SWTOOL.COM AI策略下的表现。
  图表展示了策略净值与基准净值的走势对比,直观体现了AI策略在收益增长上的显著优势。
  

净值曲线

  首先,我们来看一下该组合的基本信息。港股通创新药ETF工银主要投资于中国香港市场的创新药相关股票,而芯片ETF天弘则聚焦于芯片制造和半导体领域的公司。这一组合涵盖了生物医药和科技两个高增长行业,具有较强的互补性和市场代表性。
  持仓主要由港股通创新药ETF工银和芯片ETF天弘构成,分别代表了生物医药和半导体行业的投资机会。
  
持仓信息
合约代码 年化收益 昨日仓位 持仓成本
总市值 可用资金 总盈亏 持股变动
输入代码或名称快速搜索,多个用逗号分隔
输入最新价格序列:收盘价|开盘价|最高价|最低价|成交量|成交额);多合约用逗号分隔。

  从策略表现来看,SWTOOL.COM AI策略在该组合上取得了显著的成果。具体数据如下:策略净值为3.8,远高于基准净值1.7;最大回撤率为5.2%,显示出较好的风险控制能力;阿尔法收益率达到109.3%,表明策略在市场波动中具有较强的超额收益能力;贝塔收益率为60.8%,说明策略在跟踪市场的同时具备较高的灵活性。此外,夏普收益率高达683.9%,年化收益更是达到了惊人的647.3%。
  策略示意图
  SWTOOL.COM AI策略通过大数据分析和机器学习模型,实时捕捉市场变化并优化投资组合,以实现稳定收益为目标。
  
策略分析
指标 数值 解释
AI Strategy - 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold - 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益 - 基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比 - 策略收益/最大回撤,交易风险比例
最大回撤 - 策略历史中,从高点的最大回撤幅度
夏普比率 - 策略风险调整后收益指标,越高越好
阿尔法收益 - 策略历史中,相对基准的收益率
贝塔收益 - 策略历史中,相对市场系统风险比
连续亏损天数 - 合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓 - 合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓 - 合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分 - 策略指标加权综合得分,范围0~100分
我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  历史交易记录显示,该策略在不同市场环境下均表现出良好的适应性和盈利能力,验证了其长期投资价值。
  
交易记录
交易日期 AI Strategy 年化收益 持仓仓位 交易方向

  综上所述,SWTOOL.COM AI策略在港股通创新药ETF工银和芯片ETF天弘组合上的应用表现出色。其优异的收益表现、较低的最大回撤率以及高夏普比率,充分证明了该策略在量化投资领域的领先地位。对于希望在生物医药和科技领域进行资产配置的投资者来说,这一策略无疑是一个值得考虑的选择。

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