
本文将深入分析SWTOOL.COM AI策略在港股通创新药ETF工银和芯片ETF天弘组合上的应用效果。通过详细的数据分析和策略评估,我们将为您揭示该策略在收益、风险控制以及市场适应性等方面的优异表现。
近年来,量化投资凭借其科学性和系统性,逐渐成为投资者资产配置的重要工具。SWTOOL.COM作为一家专注于量化投资研究的平台,推出的AI策略在多个市场和组合中表现出色。本文将聚焦于港股通创新药ETF工银和芯片ETF天弘[159217.SZ,159310.SZ]这一组合,深入分析其在SWTOOL.COM AI策略下的表现。
图表展示了策略净值与基准净值的走势对比,直观体现了AI策略在收益增长上的显著优势。
净值曲线
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首先,我们来看一下该组合的基本信息。港股通创新药ETF工银主要投资于中国香港市场的创新药相关股票,而芯片ETF天弘则聚焦于芯片制造和半导体领域的公司。这一组合涵盖了生物医药和科技两个高增长行业,具有较强的互补性和市场代表性。
持仓主要由港股通创新药ETF工银和芯片ETF天弘构成,分别代表了生物医药和半导体行业的投资机会。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略表现来看,SWTOOL.COM AI策略在该组合上取得了显著的成果。具体数据如下:策略净值为3.8,远高于基准净值1.7;最大回撤率为5.2%,显示出较好的风险控制能力;阿尔法收益率达到109.3%,表明策略在市场波动中具有较强的超额收益能力;贝塔收益率为60.8%,说明策略在跟踪市场的同时具备较高的灵活性。此外,夏普收益率高达683.9%,年化收益更是达到了惊人的647.3%。

SWTOOL.COM AI策略通过大数据分析和机器学习模型,实时捕捉市场变化并优化投资组合,以实现稳定收益为目标。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在不同市场环境下均表现出良好的适应性和盈利能力,验证了其长期投资价值。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,SWTOOL.COM AI策略在港股通创新药ETF工银和芯片ETF天弘组合上的应用表现出色。其优异的收益表现、较低的最大回撤率以及高夏普比率,充分证明了该策略在量化投资领域的领先地位。对于希望在生物医药和科技领域进行资产配置的投资者来说,这一策略无疑是一个值得考虑的选择。
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