
本文将深入分析由UQTOOL.COM AI策略驱动的科创人工智能ETF华宝和科创综指ETF工银组合的表现,探讨其在市场中的投资价值。该策略凭借高达94.405的评分,在基金领域展现出色的投资能力。
随着量化投资在全球金融市场中的普及,越来越多的投资者开始关注AI驱动的策略。UQTOOL.COM作为量化投资领域的先行者,利用先进的AI技术开发出了多种高效的投资策略。本文将重点评测由科创人工智能ETF华宝和科创综指ETF工银组成的基金组合的表现。
图表展示了策略净值与基准净值的对比,直观显示了策略的收益优势。
净值曲线
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从基础数据来看,该策略表现优异。净值为1.9,显著高于基准净值的1.2。这意味着在同样的市场环境下,该策略的收益能力更强。最大回撤率为2.2%,显示出策略在风险控制方面的能力。较低的最大回撤率意味着投资者在此策略下面临的风险较小。
持仓包括科创人工智能ETF华宝和科创综指ETF工银,分别对应代码589520.SH和589500.SH。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
进一步分析,该策略的阿尔法收益率为87.8%,贝塔收益率为38.0%。高阿尔法值表明该策略具备较强的超额收益能力,能够在市场波动中实现更好的回报。贝塔值则反映了策略对市场整体表现的敏感度,较低的贝塔值意味着该策略受市场系统性风险的影响较小。

该策略利用AI技术进行市场分析和投资决策,旨在在控制风险的前提下实现超额收益。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在过去表现出稳定的增长能力和较低的回撤率。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,UQTOOL.COM AI策略在科创人工智能ETF华宝和科创综指ETF工银组合中的应用展现出色的投资能力。无论是收益、风险控制还是超额回报,该策略都表现优异,值得关注。
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