
在量化投资领域,UQTOOL.COM的AI策略展现出了卓越的投资效果。本文将深入分析该策略在创业板人工智能ETF国泰和恒生创新药ETF组合中的表现,包括其收益、风险控制及长期稳定性。
近年来,量化投资逐渐成为资本市场的重要力量。UQTOOL.COM作为一家专注于量化工具研发的平台,其AI策略在多个基金组合中表现出色。本文将重点评测该策略在创业板人工智能ETF国泰(代码:159388.SZ)和恒生创新药ETF(代码:159316.SZ)上的应用效果。
图表展示了基金组合的净值走势及其与基准指数的表现对比。从中可以直观看出,AI策略在提升收益的同时有效降低了波动性。
净值曲线
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首先,我们来看一下基金的基本情况。创业板人工智能ETF国泰主要投资于创业板的人工智能相关股票,涵盖AI芯片、算法、应用等多个领域。而恒生创新药ETF则聚焦于创新药物研发和生产的企业,包括生物制药、化学药品等细分行业。这两个组合分别代表了科技与医疗两大高成长领域的投资机会。
持仓主要由创业板人工智能ETF国泰(占比65%)和恒生创新药ETF(占比35%)构成,分别覆盖了科技与医疗两大高增长领域。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略指标来看,UQTOOL.COM的AI策略表现卓越。策略净值为3.1,显著高于基准净值的1.7,显示出该策略在收益上的明显优势。最大回撤率为4.2%,有效控制了投资风险。阿尔法收益率高达118.6%,贝塔收益率为54.4%,表明该策略不仅能够获取市场整体收益(Beta),还能通过选股和择时获得超额收益(Alpha)。夏普比率795.4%进一步证实了策略的风险调整后收益优异。年化收益达到1063.9%,策略评分高达93.935分,充分展现了其在量化投资领域的领先地位。

该策略基于深度学习算法,通过分析海量市场数据,精准捕捉投资机会。其核心优势在于动态调整持仓比例,有效应对市场变化。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,策略在多个周期内均保持稳定收益,尤其是在市场波动较大时表现出色,最大回撤控制得当,充分验证了其长期稳定性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,UQTOOL.COM的AI策略在创业板人工智能ETF国泰与恒生创新药ETF组合中表现出了卓越的投资效果。不仅收益显著,风险控制能力也十分出色。对于投资者而言,该策略提供了一种高效、稳定的投资选择,值得长期关注和应用。
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