
本文将对UQTOOL.COM的AI策略在港股通创新药ETF工银和机床ETF组合中的表现进行详细评测。该策略在基金市场中展现出色,策略净值高达4.3,年化收益达到574.7%,最大回撤率仅为4.8%。通过本文的深入分析,您将了解该策略的核心优势及其在实际交易中的表现。
量化投资近年来逐渐成为金融市场的主流趋势,而UQTOOL.COM作为量化投资工具领域的佼佼者,其AI策略的表现备受关注。本文将重点评测UQTOOL.COM的AI策略在香港创新药ETF工银和机床ETF[159217.SZ, 159663.SZ]组合中的表现。
策略表现图表展示了从起始时间到评估时间的净值增长情况。图中可以看出,策略净值持续稳步上升,远高于基准净值的增长趋势。
净值曲线
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首先,我们需要了解该策略的基本指标。根据数据显示,该策略的净值为4.3,而基准净值仅为1.8,这意味着在相同的时间周期内,策略的表现远优于市场基准。此外,最大回撤率仅为4.8%,显示出该策略在风险控制方面具有较高的能力。
该组合主要持仓为港股通创新药ETF工银和机床ETF[159217.SZ, 159663.SZ],反映了策略在特定行业 ETF 上的投资布局。这种配置有助于捕捉相关行业的增长潜力。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从收益指标来看,该策略的阿尔法收益率为110.6%,贝塔收益率为58.4%,这表明策略不仅能够捕捉市场的整体趋势(由贝塔收益体现),还能通过选股或择时等手段获得超额收益(由阿尔法收益体现)。夏普比率高达729.3%,年化收益更是达到惊人的574.7%。这些数据都充分说明,该策略在风险调整后的收益表现上非常出色。

UQTOOL.COM的AI策略通过量化模型分析市场数据,优化投资组合,以实现高收益低风险的目标。该策略的核心优势在于其强大的数据分析能力和动态调整机制。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,策略在多个时间点成功捕捉到了市场的上涨趋势,并有效规避了较大的回撤。这进一步验证了策略的稳定性和可靠性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总的来说,UQTOOL.COM的AI策略在香港创新药ETF工银和机床ETF组合中表现出色。其高净值、低回撤率以及优异的收益指标,使得该策略成为投资者在基金市场中的一个有力工具。如果您正在寻找一种高效、稳定的量化投资策略,那么UQTOOL.COM的AI策略值得您的关注。
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