
在量化投资领域,UQTOOL.COM的AI策略表现出了卓越的投资效果。本文将详细介绍该策略在创业板人工智能ETF国泰和计算机ETF南方两只基金上的应用表现,深入分析其策略特点、历史交易记录以及持仓情况,为投资者提供一份详尽的投资评测报告。
随着人工智能技术的快速发展,量化投资领域也迎来了新的变革。UQTOOL.COM作为一家专注于AI驱动投资决策的平台,近期通过其智能算法在创业板人工智能ETF国泰(159388.SZ)和计算机ETF南方(159586.SZ)的投资组合中取得了显著成效。本文将从多个维度对这一策略进行详细评测。
图表展示了策略净值与基准净值的增长对比,清晰地反映了策略在收益上的显著优势。
净值曲线
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首先,我们来看一下该策略的基本表现数据。根据UQTOOL.COM提供的数据显示,截至最新评估日,策略净值为4.8,而同期基准净值仅为1.9,显示出策略在收益上的显著优势。同时,最大回撤率控制在5.9%,这一指标表明策略在风险管理方面表现稳健,能够在市场波动中保持较低的亏损风险。
持仓描述显示该策略主要投资于创业板人工智能ETF国泰和计算机ETF南方两只基金,通过动态调整仓位比例以优化风险收益比。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从风险调整后的收益来看,该策略的表现同样令人瞩目。阿尔法收益率高达114.3%,这意味着策略在跟踪误差可控的前提下,获得了远超基准指数的超额收益。贝塔收益率为55.3%,显示策略相对于市场指数具有适度的风险暴露,能够在市场上涨时获得较好的收益,同时在市场下跌时具备一定的防御性。夏普比率达到了689.3%,这一极高的数值表明策略在每单位风险下获取了远超市场的收益,显示出其投资效率的卓越。

策略描述指出UQTOOL.COM的AI策略采用先进的机器学习算法,结合市场数据、技术指标及宏观经济因素进行预测和决策,旨在捕捉市场的潜在投资机会。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示该策略在过去多个周期中均实现了稳定的收益增长,充分体现了其在不同市场环境下的适应能力和盈利能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,UQTOOL.COM的AI策略在这两只基金的投资组合中表现出了极高的投资价值和稳定性。策略评分达到93.585分(满分为100),进一步验证了其在量化投资领域的领先地位。对于寻求高收益、低风险投资机会的投资者而言,这一策略无疑是一个值得考虑的选择。
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