本文将详细介绍UQTOOL.COM AI策略在科创200ETF富国和工银组合中的应用效果。通过对策略净值、最大回撤率、阿尔法收益率等关键指标的分析,全面评估该策略的投资价值。
近年来,量化投资因其科学性和系统性受到越来越多投资者的关注。UQTOOL.COM作为一家专业的量化工具平台,其AI策略在基金市场中表现出色。本文将重点评测其在科创200ETF富国和工银组合中的应用效果。
图表显示了该策略的历史收益曲线,可以看出其走势稳健,波动较小,符合预期。
净值曲线
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首先,我们来看一下组合的基本情况。该组合由科创200ETF富国(589780.SH)和科创200ETF工银(589200.SH)组成,属于基金市场。科创200指数主要覆盖科创板的小盘成长股,具有较高的科技属性和成长潜力。
持仓主要集中在科创200ETF富国和工银,占比分别为50%和50%,分散风险的同时保证流动性。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略指标来看,该组合表现优异。策略净值达到1.1,高于基准净值的0.9,显示出明显的超额收益能力。最大回撤率为1.1%,表明在市场波动中风险控制得当。阿尔法收益率高达129.4%,说明该策略在选股和时机选择上具有显著优势。

该策略基于AI算法,综合考虑市场趋势、技术指标和基金特性,优化投资组合以实现稳定收益。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在过去几个季度中持续盈利,最大回撤控制得当,年化收益率显著高于基准。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体来看,UQTOOL.COM的AI策略在科创200ETF组合中表现优异,具备较高的投资价值。建议投资者根据自身风险承受能力和投资目标进行合理配置。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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