本文评测了由鹏华创新动力LOF和信息安全ETF组成的基金组合在UQTOOL.COM AI策略下的表现。通过详细的指标分析,展示了该组合在收益、风险控制以及稳定性方面的优异表现。适合对量化投资感兴趣且有一定风险承受能力的投资者。
近年来,随着人工智能技术的发展,量化投资策略逐渐成为市场关注的焦点。特别是在基金投资领域,利用AI进行策略优化和风险管理已经成为一种趋势。本文将重点评测由鹏华创新动力LOF(501076.SH)和信息安全ETF(159613.SZ)组成的基金组合在UQTOOL.COM AI策略下的表现。
图1展示了该策略净值的增长趋势,相较于基准指数,其增长速度明显更快。图2则显示了组合的最大回撤率,表明在面对市场波动时,该组合能够有效控制风险。
净值曲线
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首先,我们来看一下该组合的基本表现数据。根据提供的策略指标,策略净值为1.2,而基准净值仅为0.9,这表明该组合在市场上的表现显著优于基准指数。最大回撤率为3.1%,这一数值在投资领域属于较低水平,显示出该策略在风险控制方面的能力。
该组合由鹏华创新动力LOF和信息安全ETF组成,鹏华创新动力LOF注重长期成长性,而信息安全ETF则聚焦于当前热门的信息安全领域,两者结合形成了一个攻守兼备的投资组合。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
此外,阿尔法收益率高达119.7%,这意味着该组合在扣除市场整体收益后的超额收益非常可观。贝塔收益率为32.0%表明该组合的波动性相对市场整体来说较为稳定。夏普比率586.8%进一步验证了该策略的风险调整后收益能力,年化收益达到137.4%,显示出极高的投资回报潜力。

UQTOOL.COM AI策略通过大数据分析和机器学习算法,实时监控市场动态,并根据预设规则进行持仓调整。其核心优势在于能够快速识别市场机会并有效控制风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,在过去的一个完整周期内,该策略在市场上涨期间取得了显著收益,而在市场调整期间则通过及时的风控措施将回撤控制在较低水平。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,鹏华创新动力LOF与信息安全ETF组合在UQTOOL.COM AI策略下表现出了卓越的收益能力和风险控制能力。对于追求高收益且能承受一定市场波动的投资者来说,这是一个值得考虑的投资选择。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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