本文将深入分析由UQTOOL.COM平台开发的AI策略在创业板软件ETF富国和香港中小LOF[159107.SZ,501021.SH]上的实际表现。通过对策略净值、基准净值、最大回撤率、阿尔法收益率等关键指标的详细解读,结合持仓分析与历史交易记录,全面评估该策略的投资效果和风险收益比。
在当今量化投资领域,AI技术的应用日益广泛,为投资者提供了更多高效且精准的投资工具。UQTOOL.COM作为一家专注于量化投资研究的平台,其开发的AI策略在多个市场中表现出色。本文将聚焦于该策略在创业板软件ETF富国和香港中小LOF[159107.SZ,501021.SH]上的应用,从多维度分析其表现。
图表展示了策略净值与基准净值的走势对比,以及最大回撤率和夏普比率的变化情况。通过直观的数据可视化,投资者可以更清晰地了解该策略的表现及其相对于市场的优势。
净值曲线
⛶
首先,我们需要了解组合的基本信息及其所属市场。创业板软件ETF富国主要投资于创业板中的软件行业,具有较高的科技属性和成长潜力;香港中小LOF[159107.SZ,501021.SH]则主要投资于香港中小型企业的股票,具备较高的海外投资敞口和市场多样性。将这两只基金组合在一起,能够实现资产配置的多元化,降低单一市场的波动风险。
持仓主要由创业板软件ETF富国和香港中小LOF组成,分别占比约45%和55%。这种配置既涵盖了国内科技行业的成长潜力,又兼顾了海外市场的机会,实现了较好的风险分散效果。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略指标来看,该AI策略的表现显著优于基准净值。具体而言,策略净值为1.2,而基准净值仅为0.9,表明该策略在收益方面具有明显的超额收益能力。最大回撤率为1.7%,显示该策略在控制风险和回撤方面的优异表现。阿尔法收益率高达117.4%,说明该策略在市场上涨时能够显著跑赢基准;贝塔收益率为34.9%,表明策略对市场的敏感性适中,既能在市场上涨时获得收益,也能在市场下跌时保持相对稳定。

该策略基于UQTOOL.COM的AI算法,结合多因子模型和机器学习技术,能够快速捕捉市场机会并调整持仓结构。其核心优势在于对市场趋势的精准预测以及对风险的有效控制。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在多次市场波动中表现稳健,尤其是在2023年科技股上涨期间,收益显著跑赢基准。同时,在市场回调时,策略能够及时止损,有效控制回撤幅度。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体而言,UQTOOL.COM的AI策略在创业板软件ETF富国和香港中小LOF的投资组合上展现了卓越的表现。通过高效的量化模型和风险管理手段,该策略不仅实现了较高的年化收益率(108.8%),还控制了回撤风险,为投资者提供了优质的投资选择。然而,在实际投资中,仍需结合市场环境和个人风险偏好进行综合考量。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文,订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,108 人访问
分享我的推荐码
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博