在量化投资领域,寻找高效的AI策略一直是投资者的追求。本文将深入探讨UQTOOL.COM平台上的AI策略,在科创创新药ETF国泰(589720.SH)和创业板ETF天弘(159977.SZ)这两个基金组合中的表现。通过详细的分析,我们将揭示该策略如何在市场波动中实现稳健收益,并为投资者提供有价值的参考。
近年来,随着人工智能技术的快速发展,量化投资领域也迎来了新的变革。UQTOOL.COM作为一家专注于量化投资工具开发的平台,其AI策略受到了广泛关注。本文将聚焦于该平台上的一款AI策略,在科创创新药ETF国泰和创业板ETF天弘这两个基金组合中的表现进行深入评测。
图表展示了该AI策略在过去一段时间内的净值走势与基准指数的表现对比。曲线清晰地显示出策略的超额收益和较低的最大回撤,突显出其稳定性和盈利能力。
净值曲线
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首先,我们来看一下这两个基金的基本情况。科创创新药ETF国泰(589720.SH)主要投资于科创板的创新药相关企业,这些企业在医药研发领域具有较高的技术水平和创新能力。创业板ETF天弘(159977.SZ)则涵盖了创业板市场中的一批高成长性企业,涉及信息技术、生物医药等多个行业。这两个基金组合在市场定位上各有侧重,科创创新药ETF更专注于细分领域的创新,而创业板ETF则更具广泛性和代表性。
科创创新药ETF国泰和创业板ETF天弘分别代表了科创板和创业板市场的核心资产,具有较高的流动性和市场代表性。这两个基金的持仓结构分散,覆盖多个高成长性行业,为策略提供了丰富的投资机会。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
接下来,我们分析UQTOOL.COM AI策略在这两个基金上的表现。根据提供的数据,策略净值为1.7,基准净值为1.1,显示出显著的超额收益能力。最大回撤率为3.7%,这表明在市场波动中,策略的风险控制相对较好,避免了较大的本金亏损。阿尔法收益率高达103.1%,贝塔收益率为55.4%,说明该策略不仅能够有效捕捉市场的系统性收益,还能通过主动管理获得额外的超额收益。

UQTOOL.COM AI策略采用先进的机器学习算法,结合基本面和技术面分析,能够实时捕捉市场变化并优化投资组合。其核心优势在于高效的计算能力和对复杂市场环境的适应性,从而实现持续稳定的收益。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在过去多个周期中均实现了显著的超额收益。尤其是在市场波动较大的期间,策略表现出良好的抗风险能力,进一步验证了其可靠性和有效性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体来看,UQTOOL.COM AI策略在科创创新药ETF国泰和创业板ETF天弘这两个基金组合中表现优异。其高年化收益率、良好的风险控制以及显著的阿尔法收益能力,使其成为投资者在量化投资领域的一个有力工具。对于希望在科技创新领域获得稳健回报的投资者来说,这一策略无疑是一个值得考虑的选择。
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