本文将深入分析创业板人工智能ETF华夏和创业大盘ETF的投资策略及其市场表现,通过详实的数据和专业的解读,为您呈现一场全面而深刻的基金评测。
在当今快速发展的金融市场中,量化投资作为一种科学的投资方法,正逐渐受到投资者的青睐。特别是在中国创业板市场,人工智能技术的应用为量化投资提供了新的机遇。本文将重点评测由商江趋势UQTOOL.COM提供的创业板人工智能ETF华夏和创业大盘ETF的投资策略及其表现。
图1展示了创业板人工智能ETF华夏和创业大盘ETF的净值走势对比。从图表中可以看出,人工智能ETF在大多数时间点上表现优于大盘ETF,尤其是在市场波动较大的时期,其抗风险能力更加突出。
净值曲线
首先,我们来看一下这两个基金的基本情况。创业板人工智能ETF华夏(代码:159381.SZ)主要投资于创业板中的人工智能相关企业,而创业大盘ETF(代码:159814.SZ)则覆盖了创业板中的大盘股。两者均属于基金市场,但分别聚焦于不同的投资领域和策略。
表1列出了创业板人工智能ETF华夏的主要持仓情况。该基金重点投资于人工智能相关企业,包括芯片设计、大数据处理和智能硬件制造等领域。这些行业的高成长性和技术创新性为基金的收益提供了有力支撑。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
接下来,我们分析一下这两个基金的策略指标。根据提供的数据,创业板人工智能ETF华夏的策略净值为2.6,显著高于基准净值1.6,这表明该基金在收益方面表现出色。此外,其最大回撤率为3.5%,显示出该基金在风险管理方面的有效性。阿尔法收益率高达105.3%,说明该基金在市场波动中具有较强的超额收益能力。贝塔收益率为65.3%,显示其与市场的相关性适中,既不完全依赖市场走势,也不过于偏离。

图2详细说明了商江趋势UQTOOL.COM的人工智能量化策略框架。该策略通过机器学习算法对海量市场数据进行分析,捕捉市场中的非有效信息,从而制定出最优的投资组合和交易策略。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 预期周收益 | - | AI预测的周收益率(%),负数表示周偏空 |
| 预测准确率 | - | AI预测的周预测方向性精度(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 高级评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
表2记录了创业板人工智能ETF华夏的历史交易记录。从历史数据可以看出,该基金在多次市场波动中均能迅速调整仓位,规避风险,同时抓住市场反弹的机会,实现稳定增长。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合以上分析,创业板人工智能ETF华夏和创业大盘ETF在商江趋势UQTOOL.COM的人工智能量化投资策略下表现优异。对于投资者来说,这两只基金不仅提供了良好的收益机会,还在风险控制方面表现出色。建议对科技行业感兴趣的投资者可以考虑将该基金纳入投资组合中。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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