在当前多变的市场环境中，寻找一个既能捕捉科技发展机遇又能抵御风险的优质投资组合至关重要。本评测将深入分析由科创人工智能ETF [588730.SH] 和 黄金股票ETF [159321.SZ] 组成的投资组合，探讨其策略表现、风险控制以及长期回报潜力。
随着人工智能技术的飞速发展和全球经济格局的变化，投资者对能够同时捕捉科技领域增长机遇并具备一定避险功能的投资工具需求日益增加。科创人工智能ETF作为专注于科技创新领域的指数基金，旨在追踪人工智能相关企业的整体表现；而黄金股票ETF则主要投资于黄金相关的上市公司，为组合提供了一定的防御性。两者结合，形成了一个在进攻与防守之间取得良好平衡的投资组合。
图表显示了该组合的历史净值增长趋势、与基准指数的表现对比以及关键风险指标的变化情况，直观地展示了其收益能力和风险控制水平。
净值曲线
从策略表现来看，该组合展现出色的盈利能力。数据显示，策略净值达到4.2，远高于基准净值的1.6，这意味着组合在长期投资中显著跑赢市场基准。年化收益高达346.0%，这一数字不仅体现了组合的高增长潜力，也反映了其在市场波动中的出色表现。
科创人工智能ETF主要投资于人工智能领域的科技公司股票；黄金股票ETF则重点布局于黄金及相关资源类企业的股票。两者持仓的互补性为组合提供了多样化的资产配置和风险分散效果。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
风险控制方面，该组合的最大回撤率为5.9%，显示出在极端市场条件下能够有效控制下行风险。阿尔法收益率为100.9%、贝塔收益率为59.7%，表明组合不仅具备显著的超额收益能力，而且相对于基准指数表现出较低的波动性。夏普比率高达616.9%，进一步证实了该组合在风险调整后的收益表现上具有明显优势。
该策略采用先进的量化模型，结合机器学习算法，对市场数据进行深度分析，实时捕捉投资机会并优化 portfolio 构建。其核心优势在于通过科学的数据处理和模型预测，实现高收益与低风险的有效平衡。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 预期周收益 | - | AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空 |
| 预测准确率 | - | AI预测的周预测方向性精度(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 高级评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，该组合在多个市场周期中均表现出色，尤其在科技股上涨行情中，科创人工智能ETF的贡献显著提升整体回报；而在市场调整期间，黄金股票ETF则发挥了稳定器的作用。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述，科创人工智能ETF与黄金股票ETF的投资组合展现了量化投资策略的强大魅力。其不仅具备显著的增长潜力和良好的风险控制能力，还为投资者提供了多元化资产配置的可能性。对于寻求高回报且愿意承担适度风险的投资者来说，这一组合无疑是一个值得考虑的选择。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,068 人访问
分享我的推荐码
你可能也喜欢
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
在量化投资领域，AI […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
在数字化转型的浪潮中 […]
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博
