
本文将详细评测使用UQTOOL.COM AI策略对豆油2608(Y2608.DCE)和液化石油气2607(PG2607.DCE)期货合约的组合投资表现。通过对策略净值、风险指标、收益能力等多维度分析,展示该AI策略在复杂市场环境中的优异性能。
近年来,随着人工智能技术的快速发展,量化投资领域涌现出众多创新工具和策略,UQTOOL.COM便是其中的佼佼者。本文将重点评测其AI策略在豆油2608与LPG2607期货组合中的实际应用效果。这两个合约分别代表了油脂类和能源类商品,在宏观经济波动中往往表现出不同的市场特性,因此将其作为投资组合进行研究具有重要意义。
策略净值与基准净值对比图:展示了从初始投资到评估期结束时,AI策略净值(1.2)与基准净值(1.0)的增长情况。曲线走势表明,AI策略在整个期间内保持稳定增长,显著优于市场表现。
净值曲线
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首先,我们来看一下该策略的基本表现指标。数据显示,策略的净值为1.2,优于基准净值1.0的表现,表明该策略在同期内实现了12%的相对收益增长。最大回撤率仅为0.4%,显示出该策略在风险管理方面具备较强的稳定性,能够在市场波动中有效控制风险。
该组合持仓由豆油2608和LPG2607构成,分别占比45%和55%。通过动态调整头寸比例,AI策略有效捕捉了两个品种的价差波动机会,同时分散投资风险。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
进一步分析收益指标,阿尔法收益率高达124.1%,这表明该策略在跟踪基准指数的同时,成功实现了显著的超额收益。而贝塔收益率为-40.5%,说明该策略与市场整体走势呈现一定的负相关性,具备一定的对冲风险能力。夏普比率更是达到了惊人的1,044.3%,远超行业平均水平,年化收益高达186.1%。

UQTOOL.COM AI策略基于机器学习算法,综合分析市场历史数据、技术指标及宏观经济因素,构建最优投资组合并实时优化持仓配置。其核心优势在于能够快速识别市场趋势和潜在风险,并作出精准的投资决策。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在评估期内共执行了1,230笔交易,平均每笔交易的收益率为+0.5%。最大单笔盈利为+2.8%,最大亏损仅为-0.7%,充分体现了策略的风险控制能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,UQTOOL.COM的AI策略在豆油2608与LPG2607期货组合中的表现无疑是卓越的。其不仅实现了显著的投资回报,还在风险控制方面展现了极高的水准。对于追求高收益、低风险的投资者而言,该策略无疑是一个值得信赖的选择。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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