本文将深入探讨UQTOOL.COM AI策略在期货市场中的表现,以豆油2609和丙烯2609的组合为例,分析其净值、回撤率、夏普比率等关键指标,揭示该策略的优势与潜在风险。
随着量化投资的兴起,越来越多的投资者开始关注AI驱动的投资策略。UQTOOL.COM作为一家专注于智能投资工具开发的平台,推出了多款备受好评的AI策略。本文将重点评测其豆油2609(Y2609.DCE)与丙烯2609(PL2609.ZCE)组合的表现,分析该策略在期货市场中的实际效果。
图表显示了豆油2609和丙烯2609的历史价格走势及策略净值变化。净值曲线平滑上升,显示出稳定的收益增长。
净值曲线
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首先,我们来看一下该策略的基本表现。根据提供的数据显示,策略净值为1.2,基准净值为0.9,这意味着该策略在过去一段时间内的收益明显优于市场基准。最大回撤率为0.1%,表明该策略在面对市场波动时具有较强的稳定性,投资者无需过分担忧短期的大幅亏损。
持仓描述显示该策略在期货市场中采取了分散投资的策略,通过合理配置豆油与丙烯的比例,降低了单一品种波动带来的风险。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 | |
|---|---|---|---|---|
|
Y2609.DCE
登录跟单
|
28% | 3,459 | 225.00 |
|
|
PL2609.ZCE
登录跟单
|
20% | 5,835 | 207.00 |
|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 | |
| 1,234,567.89 | 500,000.00 | +34,567.89 | +2 |
AI策略实时预测
进一步分析其他关键指标:阿尔法收益率为172.3%,贝塔收益率为-8.7%,这两个数据说明该策略不仅具备较高的超额收益能力,还表现出一定的逆市抗跌性。夏普比率为883.0%,年化收益率高达223.6%,这些数据充分体现了该策略的高效性和盈利能力。此外,策略评分达到99.975分(满分100),显示出UQTOOL.COM在算法设计和风险控制上的卓越能力。

该策略基于先进的AI算法,结合技术分析和基本面数据,实时调整持仓以捕捉市场机会。其核心优势在于高收益、低回撤和出色的抗跌能力。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 预期周收益 | - | AI预测的周收益率(%),负数表示周偏空 |
| 预测准确率 | - | AI预测的周预测方向性精度(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 高级评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示该策略在过去数月内多次成功预测价格波动,抓住了多个关键的盈利点,同时有效规避了潜在风险。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,UQTOOL.COM的豆油2609与丙烯2609组合策略展现出了强大的市场适应能力和盈利能力。无论是从净值增长、回撤控制还是收益指标来看,该策略都表现出色。然而,投资者在使用此类AI策略时仍需结合自身的风险承受能力,并持续关注市场动态,以确保投资决策的科学性与合理性。
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