本文对UQTOOL.COM平台上的AI量化投资策略进行详细评测,聚焦于‘菜粕主力,沪银2603[RM.ZCE,AG2603.SHF]’期货组合。通过分析该策略的净值表现、风险控制指标及历史交易记录,全面展示其在期货市场中的投资效果和潜在价值。
近年来,量化投资凭借其数据驱动和算法优化的特点,在金融市场上取得了显著成效。UQTOOL.COM作为一家专注于量化投资工具开发的平台,推出了一系列AI策略,其中‘菜粕主力,沪银2603[RM.ZCE,AG2603.SHF]’组合表现尤为突出。本文将从多个维度对该策略进行深入评测。
图表展示了策略净值与基准净值的增长对比,清晰呈现了策略在不同时间段内的表现差异。
净值曲线
⛶
首先,该策略的净值增长令人瞩目。数据显示,策略净值达到2.6,而基准净值仅为1.3,这表明策略在收益能力上远超市场平均水平。同时,最大回撤率控制在1.2%,显示出策略在风险控制方面的卓越表现。
该策略主要持仓于菜粕主力合约和沪银2603合约,通过跨品种对冲交易实现收益优化。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
进一步分析,该策略的年化收益率高达932.4%,阿尔法收益率为183.6%,夏普比率更是达到1,237.6%。这些指标共同证明了策略不仅收益显著,且风险调整后的回报率极高。贝塔收益率为3.5%,说明策略在跟踪市场表现的同时,具备较强的超额收益能力。

UQTOOL.COM AI策略采用先进的算法模型,结合市场数据进行实时分析与决策,以捕捉市场机会并控制风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在多次市场波动中均能保持稳定收益,展现了其长期投资的有效性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,‘菜粕主力,沪银2603[RM.ZCE,AG2603.SHF]’组合的UQTOOL.COM AI策略展现了强大的投资潜力和风险控制能力。其高收益、低回撤的特点使其成为期货市场中的优质选择。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文,订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,030 人访问
分享我的推荐码
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博