
在量化投资领域,豆粕期权和创业板ETF期权的组合策略备受关注。本文将全面分析SWTOOL.COM AI策略在该组合下的表现,深入探讨其高收益、低回撤的优异性能,并为投资者提供专业见解。
随着金融市场的不断演变,量化投资策略逐渐成为投资者实现稳定收益的重要工具。特别是在期权市场中,准确捕捉波动性与趋势的能力至关重要。SWTOOL.COM AI策略在豆粕期权2607认购2800(M2607-C-2800.DCE)和易方达创业板ETF期权2512认沽2.20(90005594.SZ)的组合应用中,展现了卓越的性能。本评测将深入分析该策略的各项指标及其背后的投资逻辑。
图表展示了该策略与基准的表现对比,突出显示了其显著超越市场的净值增长趋势。
净值曲线
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首先,我们观察到该策略的核心净值达到了14.9,而基准净值仅为0.7,显示出显著超越市场的表现。最大回撤率控制在1.6%,表明该策略在风险控制方面表现出色,能够在市场波动中保持稳定收益。
该策略持仓包括豆粕期权2607认购2800和易方达创业板ETF期权2512认沽2.20,分别对应商品市场和股票指数市场。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
进一步分析,阿尔法收益率高达388.6%,这意味着即使在市场整体下跌的情况下,策略仍能实现显著的超额收益。贝塔收益率为-18.0%,显示策略对市场的系统性风险具有一定的对冲能力。这使得该策略不仅在上涨市场中表现优异,在市场调整时也能保持较好的稳定性。

SWTOOL.COM AI策略结合了先进的算法模型,能够有效捕捉市场波动性与趋势变化,从而实现高收益和低风险的平衡。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在不同时间点均保持稳定的高收益增长,进一步验证了其高效性和可靠性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体而言,SWTOOL.COM AI策略在豆粕期权和创业板ETF期权的组合应用中,展现了高收益、低回撤的卓越性能。随着量化投资技术的不断进步,此类策略有望为投资者带来更多稳定的投资回报。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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