UQTOOL.COM AI策略评测:豆粕期权与深证100ETF期权组合表现

封面图
  本文详细评测了UQTOOL.COM平台上的AI量化投资策略在豆粕期权和深证100ETF期权组合中的表现。通过对关键指标的分析,展示了该策略在高收益、低风险方面的突出优势。
  近年来,量化投资逐渐成为金融市场的焦点,而UQTOOL.COM作为新兴的量化工具平台,在市场上表现出色。本文将重点评测其AI策略在豆粕期权2607认购2800和易方达深证100ETF期权2512认沽2.45组合中的表现。
  图表展示了策略净值和基准净值随时间的变化趋势,显示策略持续稳定的增长。
  

净值曲线

  该组合由豆粕期权2607认购2800(M2607-C-2800.DCE)和易方达深证100ETF期权2512认沽2.45(90005523.SZ)组成,属于期权市场。策略净值为37.5,远超基准净值的0.6,显示出显著的优势。
  持仓描述包括了豆粕期权和深证100ETF期权的详细信息,及其在组合中的权重分布。
  
持仓信息
合约代码 年化收益 昨日仓位 持仓成本
总市值 可用资金 总盈亏 持股变动
输入代码或名称快速搜索,多个用逗号分隔
输入最新价格序列:收盘价|开盘价|最高价|最低价|成交量|成交额);多合约用逗号分隔。

  从风险指标来看,最大回撤率为1.2%,表明策略在控制波动性方面表现优异。阿尔法收益率高达638.0%,贝塔收益率为-17.2%,显示策略在市场下跌时具有抗跌能力。夏普比率1432.9%和年化收益9,069,990.0%进一步印证了其高效性和稳定性。
  策略示意图
  该策略利用AI算法进行市场预测和风险控制,旨在通过优化投资组合实现高收益和低波动性。
  
策略分析
指标 数值 解释
AI Strategy - 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold - 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益 - 基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比 - 策略收益/最大回撤,交易风险比例
最大回撤 - 策略历史中,从高点的最大回撤幅度
夏普比率 - 策略风险调整后收益指标,越高越好
阿尔法收益 - 策略历史中,相对基准的收益率
贝塔收益 - 策略历史中,相对市场系统风险比
连续亏损天数 - 合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓 - 合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓 - 合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号 - 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
综合评分 - 策略指标加权综合得分,范围0~100分
我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  历史交易记录显示策略在过去多个周期中均实现了显著收益,且回撤控制得当。
  
交易记录
交易日期 AI Strategy 年化收益 持仓仓位 交易方向

  综上所述,UQTOOL.COM的AI策略在豆粕期权与深证100ETF期权组合中表现出色,具备高收益、低风险的特点。未来,该策略有望在更多市场和产品中得到广泛应用。

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