
本文将深入分析UQTOOL.COM平台上的AI策略在上证50指数期权和乙二醇期权认沽组合中的表现。通过对策略净值、风险指标及历史交易记录的详细解读,揭示其卓越的投资效果。
近年来,量化投资因其科学性和系统性,逐渐成为投资者的重要选择。UQTOOL.COM作为领先的量化平台,提供了多种AI驱动的策略。本文将聚焦于‘上证50指数期权2510认沽2475’和‘乙二醇期权2606认沽5000’组合的表现。
净值走势:平滑上升;收益对比:显著高于基准;风险指标:最大回撤控制良好。
净值曲线
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从核心指标来看,该策略展现出色。策略净值为9.5,显著高于基准净值的0.7,显示其超越市场的能力。最大回撤率仅为1.1%,风险控制得当。年化收益率高达794,063,000%,表明其盈利能力极为突出。
组合由上证50认沽期权和乙二醇认沽期权构成,对冲市场下行风险。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从风险管理角度看,该策略表现优异。贝塔收益为-19%,显示与市场的低相关性;夏普比率1197.5%,说明单位风险下的超额回报显著。阿尔法收益率119,219.2%表明其超越市场的能力。

AI驱动的期权策略,注重风险控制与收益平衡。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史记录显示稳定盈利,回撤可控。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,该策略在高收益、低回撤和优秀风险管理方面表现卓越,值得投资者关注。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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