
本文对苯乙烯期权2607认购6800和LPG期权2606认购3700的AI策略进行详细评测,分析其在市场中的表现、风险收益比以及投资价值。
苯乙烯期权(EB)和液化石油气(LPG)期权是能源化工领域的重要金融工具。本文将通过UQTOOL.COM AI策略对这两种期权的组合表现进行全面评估。该组合由苯乙烯期权2607认购6800和LPG期权2606认购3700组成,分别在DCE市场交易。
净值增长曲线显示策略持续稳定上升,远超基准指数,体现其优越性。
净值曲线
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首先,我们来看该策略的表现指标:
1. **策略净值**为7.5,显著高于基准净值的0.5,表明策略具有强劲的收益能力。
2. **最大回撤率**为1.9%,显示在波动市场中,策略能有效控制风险,保持稳定。
3. **阿尔法收益率**高达178%,远超基准回报,说明策略具备显著的超额收益能力。
组合由苯乙烯期权2607-C-6800和LPG期权2606-C-3700构成,均为主流合约,具有较高流动性和市场深度。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
4. **贝塔收益率**为-39.9%,表明该组合相对于市场指数呈现负相关,具有良好的对冲效果。
5. **夏普比率**达115%,年化收益高达602,822%,显示策略在承担单位风险时能获得较高的超额回报。
6. 策略评分99.715分(满分100),进一步印证其卓越表现。

策略利用AI算法分析市场波动与价格趋势,动态调整头寸,追求稳定收益的同时优化风险敞口。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示策略在不同市场环境下均表现良好,尤其是对2023年能源市场的波动适应性强,展现了优秀的风险管理能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,该AI策略在苯乙烯期权和LPG期权组合中表现出色。不仅收益率显著,风险控制亦属优秀,适合寻求高收益且能承受一定波动的投资者。未来可考虑调整标的或参数以优化收益。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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