UQTOOL.COM的AI策略在期权市场中表现出色,特别是针对乙二醇期权2608认购4500和沪深300指数期权2606认沽4000的组合。本文将深入评测该策略的表现、指标以及其在实际交易中的应用。
随着金融市场的不断演变,量化投资工具变得越来越重要。UQTOOL.COM作为领先的量化平台,其AI策略在众多市场中表现突出。特别是在期权市场中,针对特定合约的组合策略展现出色的投资效果。本文将详细评测该策略的表现、指标及其实际应用。
净值曲线显示策略净值稳步增长,远超基准。最大回撤率低,表明风险控制得当。阿尔法收益率高,贝塔负值,说明策略独立于市场波动,具备alpha收益能力。
净值曲线
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首先,我们来看一下该策略的具体表现。组合名称为乙二醇期权2608认购4500和沪深300指数期权2606认沽4000的合约。所属市场为期权,这意味着这些工具具有较高的波动性和潜在收益。策略净值为29.4,基准净值为0.3,显示该策略显著优于市场基准表现。
持仓组合包括EG2608-C-4500.DCE和IO2606-P-4000.CFX,分别对冲乙二醇和沪深300的市场风险。该组合利用不同市场的波动特性,构建高效的投资策略。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
此外,最大回撤率为0.7%,阿尔法收益率高达1614.1%,贝塔收益率为-19.5%。这些指标表明该策略在控制风险的同时,具备较高的收益能力和市场敏感度。夏普比率高达1131.4%,年化收益率更是达到了惊人的6,574,560.0%。这样的表现使得该策略评分达到了99.845分(满分100),显示出极高的投资价值。

AI策略采用先进算法分析市场数据,预测价格走势并优化持仓配置。策略注重风险管理,同时追求高收益。其指标如夏普比率、年化收益率等均表现优异,显示出高效投资能力。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示策略在不同市场条件下表现稳定,持续盈利。回撤控制良好,收益稳步增长,证明该策略在实际市场中的有效性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,UQTOOL.COM的AI策略在期权市场中展现出色的表现。其高效的风险控制能力和卓越的收益能力使其成为投资者的理想选择。无论是短期还是长期投资,该策略都能提供稳定且显著的回报,值得投资者的关注和应用。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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