本文对UQTOOL.COM的AI策略进行了深入评测,重点分析了乙二醇期权2608认购4500和2607认购4300的组合表现。该策略展现出卓越的收益能力和风险控制水平,适合对期权投资感兴趣的投资者参考。
在量化投资领域,寻找高效、稳定的策略一直是投资者的追求。UQTOOL.COM作为一家专业的量化工具平台,近期推出了一款备受关注的AI策略——乙二醇期权2608认购4500与2607认购4300组合。本文将对该策略进行深入评测,分析其表现、风险控制以及适用场景。
图表展示了策略净值与基准净值的对比,清晰地反映了策略的优异表现。
净值曲线
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首先,我们来看该策略的基本情况。该组合由两个期权合约组成:EG2608-C-4500.DCE和EG2607-C-4300.DCE,分别对应乙二醇期权的认购合约。从市场表现来看,该组合在过去一段时间内表现出色,策略净值达到15.8,远高于基准净值0.4。这表明在相同的市场环境下,该策略能够产生显著超越市场的收益。
持仓描述:该策略主要持有EG2608-C-4500.DCE和EG2607-C-4300.DCE两个期权合约,通过优化组合配置实现收益最大化。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
进一步分析策略的各项指标:最大回撤率仅为0.9%,显示出极强的风险控制能力;阿尔法收益率为1,680.4%,贝塔收益率为-25.5%。夏普比率高达1,074.7%,年化收益更是达到了惊人的14,481,600.0%。这些指标表明,该策略不仅收益能力突出,而且风险调整后的回报也非常优异。

策略描述:该AI策略基于深度学习算法,结合市场历史数据与实时信息,动态调整持仓以捕捉市场机会,同时严格控制风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录描述:策略在过去一段时间内持续盈利,最大回撤率低,展现出稳定的投资表现。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,UQTOOL.COM的这款AI策略在乙二醇期权市场中表现出了卓越的投资价值。其高收益、低回撤的特点使其成为投资者的理想选择。对于希望在期权市场中获得稳定收益的投资者来说,该策略无疑是一个值得关注和尝试的对象。
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