本文将对UQTOOL.COM平台上的塑料期权组合策略进行详细评测,分析其在市场中的表现及风险收益特性。该策略通过特定的AI算法优化了持仓结构,展现出显著的盈利能力。
在当前量化投资领域中,UQTOOL.COM凭借其先进的AI算法和高效的执行系统,为投资者提供了多样化的策略选择。其中,塑料期权2603认购6500与2604认沽8200的组合策略尤为突出。
图表显示了策略净值的增长曲线,清晰呈现了显著超越基准的表现趋势。
净值曲线
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该策略由两个期权合约构成:L2603-C-6500.DCE和L2604-P-8200.DCE。前者为买入看涨期权,后者为卖出看跌期权。这种配对不仅在价格波动中寻求平衡,还在时间衰减和波动率变化中捕捉收益机会。
持仓结构合理,涵盖认购和认沽期权,分散风险的同时捕捉不同市场条件下的收益机会。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略指标来看,其表现极为优异:策略净值高达7.7,显著优于基准的0.9。最大回撤率为4.4%,展现了良好的风险控制能力。年化收益率超过23039400.0%,夏普比率1246.4%进一步验证了其卓越的风险调整后收益。

AI算法优化的组合策略,动态调整仓位以适应市场变化,确保在不同条件下都能保持高效运作。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示稳定的盈利能力和较低的最大回撤,证明了策略在实际操作中的有效性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体而言,UQTOOL.COM的塑料期权组合策略在复杂市场环境中展现出强大的盈利能力与稳定性。投资者可将其作为优化投资组合的重要工具。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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