UQTOOL.COM作为量化投资领域的领军者,凭借其AI策略在复杂市场中表现出色。本文将深入分析聚丙烯期权组合的优异性能,揭示其背后的强大数据支持和科学决策。
在当前波动性加剧的市场环境下,投资者寻求稳健收益的需求日益增长。UQTOOL.COM开发的AI量化投资策略,在聚丙烯期权2606认沽7000和2610认沽6800的组合上展现出色表现,成为市场关注焦点。
净值曲线显示稳步上升趋势,回撤控制良好,收益明显超越市场基准。
净值曲线
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该策略的核心优势在于其科学的数据处理能力和精准的风险控制。策略净值高达34.0,显著超越基准净值2.6,显示了强大的超额收益能力。最大回撤率仅为10.9%,有效控制风险,保障投资稳定性。
当前持仓集中在聚丙烯期权2606认沽7000和2610认沽6800,体现策略对标的资产波动性的精准把握。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从风险调整后收益的角度看,夏普比率115.1%和年化收益1200.18%的优异表现,凸显策略在高回报同时具备良好风险管理。阿尔法收益率439.4%,贝塔收益率50.9%,表明该策略不仅有效跟踪市场,还能实现显著超额收益。

基于AI技术的量化模型,动态调整投资组合,有效捕捉市场机会,同时严格控制风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示策略在不同市场环境中均保持稳定收益,回撤控制得当,具备持续盈利能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,UQTOOL.COM的AI策略在聚丙烯期权组合中表现出色,是投资者的理想选择。其高回报、低风险特性,尤其适合寻求稳定增长的投资者。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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