本文评测了UQTOOL.COM上的AI策略在聚丙烯期权组合中的应用效果。通过详细分析策略净值、基准净值、最大回撤率等关键指标,展示了该策略在市场波动中展现出的稳定性和盈利能力。
量化投资近年来因其科学性与高效性受到了广泛关注。UQTOOL.COM作为领先的量化投资平台,其AI策略在多种金融工具上表现出色。本文将重点评测聚丙烯期权2605认购5800和聚丙烯期权2604认沽7800的组合表现。
图表展示了策略净值与基准净值的对比走势,清晰反映了策略的优势。
净值曲线
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该组合属于期权市场,策略净值为2.7,显著高于基准净值1.3,表明策略在收益上具有明显优势。最大回撤率控制在11.6%,显示出良好的风险控制能力。
当前持仓包括PP2605-C-5800.DCE和PP2604-P-7800.DCE,分别属于认购和认沽期权,构成有效的对冲组合。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
阿尔法收益率高达433.5%,贝塔收益率为-20.0%。这表明策略不仅捕捉到了市场的主要趋势,还通过有效的对冲减少了系统性风险的影响。夏普比率712.7%进一步证明了单位风险下的超额收益。

该策略基于多空对冲原理,结合波动率分析,旨在在不同市场条件下稳定获利。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示策略在多次市场波动中均保持了稳定的收益增长。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体而言,该策略在聚丙烯期权组合中表现优异,值得投资者关注和应用。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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