嘉实中证500ETF期权与中证1000指数期权组合策略深度评测

净值曲线

  从策略指标来看，该组合表现出了显著的优势。策略净值达到了1,201.2，远超基准净值的0.0水平，表明该策略在市场中具有较强的盈利能力。最大回撤率控制在17.4%，显示出策略在风险控制方面的能力，能够在市场波动中有效避免过大的损失。此外，阿尔法收益率高达3,466.4%，显著超越市场平均水平，而贝塔收益率为-11.8%，表明该策略在市场下跌时具有一定的防御性。
  该策略主要持仓包括嘉实中证500ETF期权2603认沽（代码：90005929.SZ）和中证1000指数期权2601认购8100（代码：MO2601-C-8100.CFX）。通过结合这两种不同类型期权，策略能够在不同市场环境下灵活调整仓位，平衡风险与收益。