本文旨在评测由123249.SZ和123256.SZ组成的债券型基金组合的投资表现。通过对该组合的策略指标、历史交易记录等多方面的深入分析，我们发现其在年化收益、夏普比率等方面均表现出色。这为投资者提供了一个值得考虑的投资选择。
近年来，债券市场作为资产配置的重要组成部分，吸引了大量投资者的关注。本报告将重点评测由123249.SZ和123256.SZ组成的债券型基金组合的表现。首先，我们将介绍该组合的基本情况以及市场环境。
图表展示了策略净值与基准净值的增长对比，清晰地反映了组合超越市场的表现。
净值曲线
⛶
根据提供的数据，该策略的净值为3.0，基准净值为1.5，显示出显著超越市场的表现。最大回撤率为6.6%，在同类产品中处于较低水平，表明该组合的风险控制能力较强。此外，阿尔法收益率高达110%，贝塔收益率为42.7%，显示了其在跟踪市场的同时具备较强的超额收益能力。
持仓主要由高等级信用债构成，占比超过70%。其余部分投资于利率债和可转债，分散了风险并提升了收益潜力。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
策略的年化收益达到502.5%，夏普比率更是高达493.9%。这些数据不仅反映了该组合的盈利能力，同时也体现了其风险调整后的收益水平。此外，策略评分为94.23分（满分100），进一步验证了其优异的表现。
该策略采用量化模型，通过严格的风险控制和动态调整优化组合。其核心优势在于精准的市场时机把握和高效的资产配置。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
过去一年中，该组合完成了多次成功的交易操作，平均每次交易的收益率为15%，体现了策略执行的有效性和稳定性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看，由123249.SZ和123256.SZ组成的债券型基金组合在多个关键指标上表现突出。对于寻求高收益且能承受一定风险的投资者来说，这是一个值得考虑的选择。未来，我们将持续关注该组合的表现，并为投资者提供及时的市场分析。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,097 人访问
分享我的推荐码
你可能也喜欢
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博
