
在量化投资领域,UQTOOL.COM 的AI策略表现尤为突出。本文将深入评测其在港股通中国100指数上的应用效果,解析其核心优势与风险特征。
随着人工智能技术的飞速发展,量化投资正经历一场深刻的变革。UQTOOL.COM凭借其强大的AI算法,在众多量化工具中脱颖而出。本次评测聚焦于其在港股通中国100指数上的表现,旨在为投资者提供一个全面的投资决策参考。
历史净值走势图显示,该策略持续稳步增长,远超基准表现。
净值曲线
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首先,我们来看该策略的基本构成。组合名称为AMAC文体,港股通中国100[h11049.CSI,930957.CSI],属于指数型投资标的。从市场定位来看,这一组合涵盖了中国香港市场的核心资产,具有较高的流动性和代表性。
持仓主要集中在高流动性、低波动性的大盘股,行业分布均衡。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
在策略表现方面,各项指标均展现出色水平。策略净值达到3.6,显著高于基准净值的1.4,表明其超越市场的能力较强。最大回撤率仅为3.4%,显示出策略在风险控制上的优异表现。阿尔法收益率高达109.4%,远超行业平均水平,体现了策略的超额收益能力。

采用机器学习算法进行市场预测和风险控制,结合量化因子优化组合配置。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,策略在多次市场波动中均表现出色,回撤控制得当。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,UQTOOL.COM 的AI策略为投资者提供了一个高效的投资工具。其不仅具备强大的市场洞察力,还能有效控制投资风险,适合追求稳定收益的中长期投资者。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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