
本文将详细评测UQTOOL.COM平台上的AI策略在’港股通汽车’与’港股通中国100’指数组合中的表现。通过分析策略净值、风险指标及历史收益等多维度数据,揭示该策略在市场中的优势与适用场景。
近年来,量化投资以其科学性和高效性,逐渐成为投资者关注的焦点。而在众多量化工具中,UQTOOL.COM凭借其强大的AI算法和精准的数据分析能力,赢得了广泛的认可。本文将聚焦于UQTOOL.COM平台上的一款AI策略,具体应用于’港股通汽车'(931239.CSI)与’港股通中国100′(930957.CSI)的指数组合,从多个维度深入剖析其表现。
图1展示了策略净值与基准净值的对比,直观反映了策略的表现优势。图2则呈现了回撤率的变化情况,进一步验证了策略的风险控制能力。
净值曲线
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首先,我们来看一下该策略的基本表现。数据显示,该策略的净值为4.3,而基准净值仅为1.6。这意味着在相同时间内,该策略的表现远超市场平均水平,具备显著的投资价值。进一步分析风险指标,最大回撤率为2.6%,显示出策略在控制风险方面的优异能力。
该组合主要投资于港股通汽车和中国100指数成分股,涵盖了一系列优质的上市公司,具有较强的行业代表性和市场竞争力。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
此外,从收益指标来看,阿尔法收益率为97.1%,贝塔收益率为42.1%。这表明该策略不仅能够捕捉市场整体的上涨趋势(贝塔收益),还能通过精选个股或策略调整实现超越市场的超额收益(阿尔法收益)。同时,夏普比率高达698.3%,年化收益达到320.3%,进一步证明了该策略在风险调整后收益方面的卓越表现。

UQTOOL.COM的AI策略基于先进的算法模型,能够实时捕捉市场变化并进行优化调整。其核心优势在于精准的风险管理和高效的收益捕获能力。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在多个市场周期中均表现稳定,尤其是在上涨行情中的收益能力尤为突出,显示出较高的投资价值和适用性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,UQTOOL.COM的AI策略在’港股通汽车’与’港股通中国100’指数组合中的应用展现了其强大的投资能力。无论是从收益还是风险控制的角度来看,该策略都表现出色,为投资者提供了优质的资产配置选择。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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