港股通大消费与非银金融指数组合的深度评测

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  在风险控制方面，该组合的最大回撤率仅为3.8%，显示出其在市场波动中的稳定性。这一表现得益于策略的科学性和纪律性，尤其是在市场下跌期间，能够有效控制回撤幅度，保护投资者的本金安全。此外，阿尔法收益率为98.3%，贝塔收益率为44.2%，这表明该组合不仅能够在市场上涨时获得超额收益，还具备一定的防御能力。
  
  策略采用多因子模型结合风险管理模块，通过AI算法优化投资组合，实现收益与风险的平衡。