港中小企投资组合的量化分析与评测

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  更值得关注的是，该策略的阿尔法收益率高达75.4%，而贝塔收益率为42.9%。这表明，投资组合不仅能够有效跟踪市场整体表现（由贝塔收益体现），还能通过主动管理获取超越市场的超额收益（由阿尔法收益体现）。同时，夏普比率高达733.4%，进一步证明了该策略在风险调整后的收益能力。这些指标的综合表现，使得策略评分达到了92.775分（满分100分），显示出其极高的投资价值。
  
  策略描述：基于机器学习算法，AI策略能够实时分析市场数据，并优化投资组合以应对不同的市场环境。