
在量化投资领域中,UQTOOL.COM的AI策略以其卓越的表现吸引了广泛关注。本文将对科创机械[000693.SH]与科创成长[000690.SH]这一组合进行全面评测,深入分析其市场表现、风险控制以及未来潜力。
在当前快速发展的量化投资领域中,投资者们始终在寻找那些能够稳定带来超额收益的策略。UQTOOL.COM作为一个专注于智能投资工具开发的平台,通过其AI策略为投资者提供了强大的支持。近期,该平台发现了一个由科创机械[000693.SH]与科创成长[000690.SH]组成的指数组合,表现尤为出色。
历史净值曲线显示,该策略的净值增长趋势明显高于基准指数,尤其在市场波动期间展现了较强的抗跌能力。
净值曲线
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从基础数据来看,该组合的表现令人瞩目。截至最新评估,策略净值达到了6.7,远超基准净值2.0的水平。这意味着在相同的时间段内,投资者采用此策略可以获得显著高于市场平均水平的收益。此外,最大回撤率仅为5.3%,这一指标显示出该策略在风险控制方面的能力同样出色,能够在市场波动中保持相对稳定。
该组合主要投资于科创机械[000693.SH]与科创成长[000690.SH]两只指数基金,这两只基金分别代表了机械设备行业和科技创新领域的投资机会。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
进一步分析,该组合的阿尔法收益率高达115.2%,表明其在捕捉超额收益方面表现卓越;贝塔收益率为63.4%,说明相对于市场指数,该策略具有较高的beta暴露,能够在市场上涨时获得更大的收益。年化收益率达到445.1%这一惊人的数字,更是凸显了该策略的盈利能力。

UQTOOL.COM的AI策略采用先进的算法模型,通过分析大量历史数据和市场动态,优化投资组合配置,以实现超额收益。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在多个市场周期中均实现了稳定的盈利,尤其是在近期科技股行情中表现尤为突出。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,UQTOOL.COM的AI策略在科创机械与科创成长这一组合上展现出了极强的投资价值和稳定性。对于寻求高收益且能承受适度风险的投资者而言,这是一个值得深入研究和考虑的选择。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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