本文将深入分析由UQTOOL.COM AI策略开发的港股通科技与科创机械指数组合（[931573.CSI,000693.SH]）的投资表现。该组合凭借其卓越的年化收益、低回撤率和高夏普比率，展现出强大的投资潜力。本文将从多个维度详细解读该策略的表现，并为投资者提供有价值的投资参考。
近年来，随着科技与制造业的深度融合，港股通科技与科创机械指数成为市场关注的焦点。UQTOOL.COM通过其AI策略对这两个指数进行了深入研究和优化组合，开发出一个具有显著优势的投资组合。本文将从多个角度对该组合的表现进行详细评测。
1. 净值曲线对比图：展示组合净值与基准指数净值的增长趋势。
2. 风险指标柱状图：直观呈现最大回撤率、夏普比率等关键风险指标。
3. 持仓分布饼图：显示组合中港股通科技和科创机械的持仓比例。
净值曲线
⛶
首先，我们来看一下该组合的整体表现。根据数据，该策略净值为6.1，而基准净值仅为1.9，显示出该策略在收益方面的显著优势。最大回撤率为3.9%，这表明在市场波动时，该策略能够有效控制风险，避免大幅亏损。
该组合目前持仓结构均衡，港股通科技与科创机械的比例分别为60%和40%，充分分散了投资风险。个股选择上，重点布局于高成长性科技企业和具备核心竞争力的机械设备企业。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
此外，该组合的阿尔法收益率为96.5%，贝塔收益率为45.8%。这意味着该策略不仅能够在牛市中获得较高的收益，还具有较强的抗跌能力。夏普比率高达653.7%，显示出该策略在单位风险下获得了极高的回报。
UQTOOL.COM的AI策略采用多因子模型结合机器学习算法，通过对海量历史数据的分析，筛选出最优的投资组合。该策略能够根据市场变化进行动态调整，确保在不同市场环境下都能保持稳定收益。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
过去三年中，该组合在多个市场周期中均表现出色，尤其在2021年的结构性牛市中，年化收益率高达357.4%，远超同期基准指数。历史交易记录显示，策略在关键时点能够及时调整仓位，有效规避风险。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述，港股通科技与科创机械指数组合通过UQTOOL.COM的AI策略优化，展现出卓越的投资表现。其高收益、低回撤和高夏普比率使其成为一个值得考虑的投资选择。未来，随着市场的进一步发展，该策略有望继续为投资者创造更大的价值。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,026 人访问
分享我的推荐码
你可能也喜欢
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
本文将详细介绍UQT […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
在投资领域，量化策略 […]
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博
