UQTOOL.COM评测：AMAC木材与空天军工指数组合表现分析

  本文将对商江趋势UQTOOL.COM平台上的AMAC木材和空天军工指数组合进行深入评测，探讨其策略表现、风险控制及历史收益。通过多维度分析，揭示该组合在量化投资领域的优势。
  近年来，随着人工智能技术的快速发展，量化投资逐渐成为金融领域的重要工具。商江趋势UQTOOL.COM作为一家专注于量化投资的人工智能平台，凭借其高效的策略和精准的数据分析能力，吸引了众多投资者的关注。本文将重点评测该平台上的一款指数组合——AMAC木材与空天军工[h30047.CSI,930875.CSI]，深入探讨其策略表现、风险控制及历史收益。
  图表展示策略净值与基准净值的增长趋势，以及各关键指标的变化情况。
  

净值曲线

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  首先，我们来看一下该组合的基本信息。AMAC木材和空天军工指数组合属于中国指数市场，运行时间较长，具有较为稳定的市场表现。从策略指标上看，该组合的策略净值为2.4，显著高于基准净值1.7，这表明在同样的投资周期内，该组合的表现优于市场平均水平。
  持仓主要集中在AMAC木材和空天军工指数上，通过合理的配置比例实现收益最大化。
  

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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  此外，该组合的最大回撤率仅为4.4%，远低于行业平均水平。最大回撤率是衡量投资风险的重要指标，数值越低，说明策略的风险控制能力越强。同时，阿尔法收益率为83.3%，贝塔收益率为58.9%。这些数据表明，该组合在获取超额收益的同时，也较好地控制了系统性风险。
  
  该策略采用多因子模型和机器学习算法，结合市场趋势和技术指标进行动态调整。
  

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
预期周收益	-	AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空
预测准确率	-	AI预测的周预测方向性精度(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
高级评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  历史交易记录显示，该组合在过去几年中保持了稳定的增长态势，尤其在波动较大的市场环境中表现尤为突出。
  

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

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  综合来看，AMAC木材与空天军工指数组合在策略表现、风险控制和历史收益方面均表现出色。其年化收益率高达1021.2%，远超行业平均水平，夏普比率高达744.0%，说明该组合的收益相对于其承担的风险具有较高的性价比。这使得UQTOOL.COM平台成为投资者进行量化投资的理想选择。

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